مشاهیر مدیریت

نسیم طالب کیست؟ مروری بر بیوگرافی و نظریات نسیم طالب

نسیم طالب (Nassim Nicholas Taleb) یکی از اندیشمندان و محققان در زمینه آمار و تجزیه و تحلیل ریسک است. وی نظرات خود را بر تصادفی‌بودن مسائل، احتمالات و عدم قطعیت متمرکز کرده است. در متن پیش رو قصد داریم نظرات این تئوریسین را در کنار زندگی‌نامه او بررسی کنیم.

زندگی‌نامه نسیم طالب

والدین نسیم طالب، ناگیب طالب (یک متخصص سرطان و خون شناسی) و مینروا غسن (یک محقق مردم شناسی) بودند. آن‌ها تابعیت فرانسه را داشتند. از آنجایی که وی در خانواده‌ای از سطح بالا، با تحصیلات عالیه متولد شده است، در مورد علت معروفیت پدرش به عنوان “دانش‌آموز باهوش و دانشجوی باهوش” توضیح داد:

“پدر من در لبنان به عنوان “دانش آموز باهوش” شناخته می‌شد. پس از بازی با کلمات به عنوان دانشجوی باهوش (یا دانشمند) به معنای “طالب نقیب” بود و نام او نقیب طالب بود. زیرا روزنامه نام او را برای داشتن بالاترین درجه کسب شده در لیسانس لبنان (آزمون خروج از دبیرستان) اینگونه چاپ کرد”.

نقیب طالب در مدرسه‌ای تحصیل کرده بود که نتایج استثنایی بدست آورد و توانست بالاترین درجه را در دوره لیسانس لبنان، بدست آورد. با وجود این موفقیت، نقیب تحصیلاتی را که به ازای داشتن یک برنامه بسیار سخت، نتیجه می‌داد دوست نداشت. نسیم طالب نوشت:

“وقتی حدود ده ساله بودم فهمیدم که نمرات مدرسه، در خارج از مدرسه به اندازه‌ای که تصور می‌شد، مهم نبودند…

طالب در دبیرستان برتر فرانسوی در لبنان درس خواند. طالب همیشه بدون تلاش زیاد امتحانات خود را می‌گذراند اما شروع به ایجاد رویکرد انتقادی نسبت به نوع تحصیلات خود می‌کند:

“پدر و مادرم در کتابفروشی بزرگ بیروت حساب داشتند و من به راحتی کتاب‌هایی که لازم داشتم را می‌خریدم. بین قفسه‌های کتابخانه و مطالب محدود مدرسه چنین تفاوتی وجود داشت. بنابراین فهمیدم که مدرسه طرحی است که با سنجش دانش افراد در یک مجموعه محدود از نویسندگان، آنها را از شناخت زندگی محروم می‌کند. بنابراین، وقتی در دبیرستان، حدود سیزده ساله بودم، شروع به یادداشت‌برداری از تعداد ساعاتی کردم که کتاب می‌خوانم، عملی که من مدت طولانی، آن را در ساعات زیادی نگه داشته‌ام”.

مواجه با اولین بحران در زندگی نسیم طالب

در سال ۱۹۷۵ جنگ داخلی لبنان آغاز شد که مشکلات بزرگی را برای مدرسه Franco-Libanais ایجاد کرد. ساختمان‌های مدرسه آسیب زیادی دیدند و دسترسی به مدرسه دشوار بود. جنگ داخلی تأثیر مخربی بر خانواده طالب داشت که بسیاری از ثروت و نفوذ خود را از دست دادند. او تجربیات مطالعه مختلف جوانی خود را اینگونه بازگو کرده است:

“یک تابستان تصمیم گرفتم بیست روز و هر روز یک رمان از امیل زولا را بخوانم و با تلاش زیادی موفق شدم این کار را انجام دهم…”.

طالب مدتی در این سیر مطالعات با برخورد پدرش رو به رو می‌شود اما او نیز پس از چندی، پسر خود را همراهی می‌کند. نسیم طالب پس از فارغ‌التحصیلی از Grand Lycée Franco-Libanais در بیروت، برای ادامه تحصیلات دانشگاهی خود به پاریس رفت. وی با مدرک لیسانس علوم با درجه ممتاز و کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شد.

در نوزده سالگی به ایالات متحده رفت و در آنجا در مدرسه وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا تحصیل کرد. این مدرسه مربوط به مدیریت کسب و کار، توسط جوزف وارتون در سال ۱۸۸۱ تاسیس شد و از سال ۱۹۲۱ رشته MBA را ارائه می‌داد. تحولات بزرگی در اوایل سال ۱۹۷۰، برای این دانشگاه، قبل از ثبت‌نام طالب اتفاق افتاد، از جمله افتتاح سالن ونس برای استقرار بخش تحصیلات تکمیلی، ایجاد مرکز کارآفرینی وارتون و برنامه MBA برای مدیران. طالب برای مدرک MBA در وارتون تحصیل کرد اما در حین تحصیل در آنجا بود که مجذوب استدلال‌های احتمالی شد:

“در وارتون، متوجه شدم که می‌خواهم در حرفه‌ای مرتبط با احتمال و وقایع نادر تخصص داشته باشم و در ذهنم یک وسواس احتمال و تصادفی شکل گرفته باشد. همچنین عیب‌هایی را با موارد آماری به چشم می‌دیدم که استاد نمی‌توانست آنها را توضیح دهد و آنها را از بین ببرد. در برهه‌ای از زمان متوجه شدم که در جایی تقلب صورت گرفته است، که رویدادهای “شش سیگما” (اقدامات وقایع نادر) به درستی محاسبه نشده و ما هیچ پایه‌ای برای محاسبه آنها نداریم، اما من نمی‌توانم آن را به روشنی بیان کنم … بنابراین من به کتابفروشی رفتم و تقریبا هر کتابی را با عنوان “احتمال” یا “تصادفی” سفارش دادم (در آن زمان وب وجود نداشت). شروع به خواندن آنها کردم، وقتی در چیزی گیر می‌کردم که بلافاصله آن را یاد نمی‌گرفتم یا کمی خسته می‌شدم، از یکی به دیگری می‌پریدم. من مرتبا آن دسته کتاب‌ها را سفارش می‌دادم. این بهترین سرمایه‌گذاری من بود.”

طالب در سال ۱۹۸۳ با مدرک MBA از مدرسه وارتون فارغ‌التحصیل شد. از دسامبر ۱۹۸۴ وی به عنوان یک فعال بورس و معامله‌گر (Trader) مشغول شد. پس از آن دوره، او سمت‌های ارشد در موسسات مالی بزرگ داشت. از جمله: Credit Suisse First Boston ،UBS ،BNP-Paribas، Indosuez (Calyon فعلی)، Bankers Trust (Deutsche Bank فعلی). او همچنین به عنوان یک معامله‌گر مستقل کار کرد و شرکت خود را به مدت ۶ سال اداره نمود.

نسیم طالب و برداشتن یک گام بزرگ

در اواسط دهه ۱۹۹۰ طالب مسیری را که تا آن مدت طی کرده بود، تغییر داد. وی در باب شروع این تغییرات می‌گوید:

“پس از بستن حدود ۲۰۰،۰۰۰ معامله طی ۱۲ سال و مطالعه حدود ۷۰،۰۰۰ گزارش مدیریت ریسک، احساس کردم که باید بنشینم و در مورد هزاران اشتباهی که مرتکب شده‌ام تأمل کنم. تصمیم گرفتم چند سال مرخصی بگیرم و خودم را در اتاق زیر شیروانی حبس کردم. سعی می‌کردم آنچه را که از ذهن من بیرون می‌آید بیان کنم. در اصل سعی می‌کردم آنچه را “غیرخطی پنهان” می‌نامم و اثرات آن را بررسی کنم.

من زیر آن شیروانی خود را پیدا کردم. جایی که طی ۶ ماه کامل، ۱۴ ساعت در روز، ۷ روز در هفته را می‌گذراندم و غرق در تئوری احتمال، تجزیه و تحلیل عددی و آمار ریاضی (در سطح PhD) بودم. … من دو زمستان سخت نیویورک را در سکوت تقریبا کامل اتاق زیر شیروانی به یاد می‌آورم. با درخشش خورشید بر روی برف که اتاق  را گرم می‌کند. سال‌ها به چیز دیگری فکر نمی‌کردم.

آنچه که من به آن فکر می‌کردم، تنها یک ایده نبود، بلکه یک روش کار بود. با استفاده از این روش، من تقریبا یک بحث ششصد صفحه‌ای درباره مدیریت اثرات غیرخطی، با نمودارها و جداول ارائه دادم”.

غیر خطی بودن یا Nonlinearity در نظریات نسیم طالب به چه معناست؟

طالب معتقد است:

“غیرخطی بودن” به این معنی است که پاسخ مسائل ما در یک خط مستقیم یافت نمی‌شود. اما من بیشتر با بی‌ثباتی به این پیوند نگاه می‌کردم. عمیقا به نوسانات، احتمالات و چنین اثرات مرتبه بالاتر فرو رفتم. کتابی که از این تحقیقات انفرادی در اتاق زیر شیروانی بیرون آمد، سرانجام ‘Dingamic Hedging’ نام گرفت، درباره “تکنیک‌های مدیریت و کنترل مواجهه‌های مشتق شده غیرخطی پیچیده” بود.

این اولین کار عمده توسط طالب با عنوان دقیق Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options (1997) بود. طالب این مبحث را در دانشگاه پاریس (دوفین) به توصیه هلیت گمان، در دوره دکترای خود ادامه داد. پایان نامه وی، “ریزساختار پوشش پویا”، که متمرکز بر ریاضیات قیمت‌گذاری مشتقات بود، توسط هلیت گمن، دلیپ مادان، نیکول ال کارویی، میشل لاسری و مارکو آولاندا مورد بررسی قرار گرفت. وی در سال ۱۹۹۸ به درجه دکترا نائل آمد.

در سال ۲۰۰۱، طالب کتاب «Fooled by Randomness: نقش پنهان شانس در زندگی و بازارها» را منتشر کرد. مارک رزپچینسکی، در بررسی این کتاب می‌نویسد:

“بعضی‌ها، پس از خواندن مطالب طالب، ممکن است بگویند هیچ چیز در نظرات او مفید نیست زیرا همه چیز در معرض شانس است و قابل اثبات نخواهد بود. دیگران ممکن است از سرگردانی فکری او احساس ناراحتی کنند. با این حال، کسانی که در دو دهه گذشته موارد پیش‌بینی نشده یا غیرممکن را تجربه کرده‌اند، تحت تأثیر این کتاب قرار خواهند گرفت که نباید کلمات “ممکن نیست که …” گفته شوند. وقایع نادر نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه آنها بیشتر از آنچه فکر می‌کنیم رخ می‌دهند. بحران‌ها همیشه در حال وقوع هستند. زین سبب، شما می‌توانید مراقب باشید یا گول بخورید”.

الکس کوزینسکی، اندیشمند دیگری است که در بررسی محتوای این کتاب می‌نویسد:

“اگر [یک مشاور سرمایه‌گذاری] در یک دوره پایدار، موفق به کسب سود شده باشد، باید مهارت لازم برای پیش‌بینی بازار را داشته باشد و شرط بسیار خوبی است که او آن را ادامه خواهد داد. طالب به ما می‌گوید، این مسئله نمونه‌ای از فریب تصادفی‌بودن است. موفقیت‌های طولانی مشاوران سرمایه گذاری ممکن است فقط نتیجه شانس باشد. حتی یک سری طولانی از پیروزی‌ها می‌تواند نتیجه شانس باشد. همه اینها به تعداد تلاش شما بستگی دارد. … گرچه مهم است که به خاطر بسپاریم، همانطور که طالب در کتاب جذاب و رنگارنگ خود نشان می‌دهد، تصادفی بودن می‌تواند ما را فریب دهد، نادیده گرفتن آشکارترین استنباط از شواهد موجود می‌تواند منجر به خطا شود. در پایان، ما نمی‌توانیم از قضاوت فرار کنیم و به امید کمی شانس برای کمک بنشینیم”.

طالب در دسامبر ۱۹۹۹ به عنوان عضو برنامه مالی ریاضیات و استاد الحاقی ریاضیات در انستیتوی علوم ریاضی Courant دانشگاه نیویورک منصوب شد و تا دسامبر ۲۰۰۵ در این مقام کار خود را ادامه داد. وی به عنوان استاد علوم تصمیم‌گیری دانشگاه ماساچوست، از ژانویه ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۰۶ بوده است. در طول این مدت او به کار به عنوان یک معامله‌گر ادامه داد، اما پس از ۲۱ سال صرف وقت در این کار، طالب در ۲۰۰۶ کار خود را برای تبدیل شدن به یک محقق، پژوهشگر ریاضی و مقاله‌نویس فلسفی، تغییر داد.

گام دوم نسیم طالب

در سال ۲۰۰۷، طالب کتاب “قوی سیاه: تأثیر بسیار غیرممکن” را منتشر کرد. این کتاب بیش از ۳ میلیون نسخه فروخته، به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده و توسط The Sunday Times به عنوان یکی از دوازده کتاب تأثیرگذار از زمان جنگ جهانی دوم نام‌گذاری شده است.

در این کتاب، طالب خلاصه نظریه‌های خود را این‌گونه شرح می‌دهد:

“من شکنندگی دانش را در مورد آنچه در توزیع دامنه‌هایی که خطاها به ارمغان آورند، برملا می‌کنم. دلایل عملیاتی خود را برای انتخاب قوانین مقیاس‌پذیر، یعنی “فریبنده واقعی” به عنوان توزیع پیش فرض و به عنوان ابزاری برای به حداقل رساندن و قرار گرفتن در معرض چنین خطاهای در آینده، پیش خواهم کشید. فقط در این موارد، زمانی وابستگی به لحظه کاهش می‌یابد که آمار ایمن باشند و این جایی است که قدرت آن هنوز برای ما نهفته است”.

طالب سه کتاب دیگر نیز تألیف کرده است که تحت عنوان‌های زیر به چاپ رسیده‌اند:

  • The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms (2010)
  • Antifragile: Things That Gain From Disorder (2012)
  • Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life (2018)

وی همچنین مقالات زیادی را به رشته تحریر درآورده است و برخی از آنها را که دارای محتوای آماری یا ریاضی بالایی هستند. برای نمونه:

  • توهمات تکرار پویا (۲۰۰۵) که به همراه امانوئل درمن نگاشته شده است.
  • قوهای سیاه و حوزه‌های آمار (۲۰۰۷)
  • محدودیت واریانس در عملکرد مالی کمی بی ربط است (۲۰۰۹)
  • خطر خارجی و خیلی بزرگ برای شکست (۲۰۱۰) به همراه چارلز اس تاپیرو نوشته شده است.
  • تعریف ریاضی، نقشه برداری و تشخیص شکنندگی (ضد) (۲۰۱۳) نوشته شده با همکاری با رافائل دوادی.
  • در مورد تعصبات فوق العاده افزایشی و تخمینی سهم های کمی (۲۰۱۵)
  • و غیره

طالب از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ استاد مهمان در دانشکده بازرگانی لندن بود. سپس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ محقق در دانشگاه آکسفورد بود. وی استاد برجسته مهندسی ریسک در دانشگاه نیویورک از سال ۲۰۰۸ است.

نتیجه سخن

نسیم طالب، در سال‌های اخیر، بابت بی‌توجهی مردم به امر احتمالات، اظهار نگرانی کرده و می‌گوید:

«دیگر به سیستم مالی اهمیتی نمی‌دهم. من نقشه راه خود را به آنها دادم. اما نمی‌دانم چه خبر است! مردم ۳ میلیون نسخه از “قو سیاه” را می‌خوانند. عمده آنها قبل از بحران‌های زندگی‌شان، با من موافق هستند. اما در عمل، کاری نمی‌کنند.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن